La série se déroule aux Etats-Unis en 1934, durant la Grande Dépression de l'entre deux guerres. Nous y suivons deux personnages : Ben Hawkins, jeune fermier recueilli par le Carnivàle, un cirque ambulant où se côtoient femme à barbe, sœurs siamoises, homme-lézard et autres télépathes et dirigé par le mystérieux "Patron". Ainsi que Justin Crowe, un révérend officiant dans la petite paroisse de Mintern et aidé par sa sœur Iris.On découvre vite que ces deux hommes sont liés par quelque mystérieux destin... qui sont-ils réellement et quelle est cette destinée ?
C'est l'histoire de deux apnéistes, Jacques Mayol et Enzo Molinari. Leur aventure commence dans les îles grecques dès les années 50. Gamins, les deux plongeurs se disputent déjà tous les records des profondeurs. Vingt ans plus tard, ils se retrouvent concurrents au même championnat. «Le grand bleu», c'est l'amitié de ces deux hommes, liés définitivement à la mer.
Jimmy le Saint gère une affaire un peu particulière : il enregistre les malades en phase terminale afin qu'ils puissent donner des "conseils d'après vie" à tous ceux qui leur survivent. Mais le business ne fonctionne pas bien, et ses dépenses personnelles deviennent trop importantes. Devant les dettes, il accepte de faire une faveur à un caïd : lui et son équipe doivent juste effrayer un type. Mais l'opération tourne mal...
Pour arrondir ses fins de mois, Wallace s'est spécialisé dans le nettoyage de vitres. C'est en allant nettoyer les vitres de la boutique de laine qu'il rencontre Wendolène dont il tombe amoureux. Mais Wendolène est accompagnée d'un chien pour le moins étrange qui pourrait bien être pour quelque chose dans toutes ces histoires de disparition de moutons qui causent une pénurie de laine dans la région... Shaun, le mouton qui s'était réfugié chez Wallace et Gromit, disparaît. Alors que Gromit part à sa recherche, il est pris pour un voleur de moutons et condamné à la prison à vie. Tout le monde se lance dans une course poursuite pour le délivrer et arrêter le vrai coupable.
Mickey et Mallory Knox, un jeune couple, décident de s’embarquer dans une virée sanglante, tuant les gens qu’ils rencontrent sur leur route, eux qui ont été victimes de mauvais traitements de la part de leurs parents respectifs. Leur déchéance à travers les États-Unis est détaillée dans les médias.
Aux Etats-Unis, à Verona Beach, deux richissimes familles se livrent une terrible guerre. Tybalt, neveu adoré de lady Capulet, entouré de ses hommes de main, vêtus de noir, affronte régulièrement le clan des Montaigu, dont fait partie Roméo, peu concerné par ces histoires familiales. Il assiste d'ailleurs, masqué, à une fête donnée chez les Capulet. Là, il tombe éperdument amoureux de Juliette, la fille de la maison. Ses sentiments s'avèrent réciproques. Les deux tourtereaux font rapidement appel au frère Laurent pour les marier. Mercutio, un ami de Roméo, se prend de querelle avec Tybalt. Roméo tente de s'interposer, mais ne peut bientôt plus que pleurer la mort de Mercutio et en tirer une éclatante vengeance...